Excel Forex Model

Tutoriel Forex: théories économiques, modèles, flux 1313 Il ya beaucoup de théorie universitaire tournant autour des monnaies. Bien qu'il ne soit souvent pas applicable directement à la négociation au jour le jour, il est utile de comprendre les idées générales qui sous-tendent la recherche universitaire. Les principales théories économiques de la monnaie étrangère traitent des conditions de parité. Une condition de parité est une explication économique du prix auquel deux devises devraient être échangées, sur la base de facteurs tels que l'inflation et les taux d'intérêt. Les théories économiques suggèrent que lorsque la condition de parité ne tient pas, une possibilité d'arbitrage existe pour les participants au marché. Toutefois, les possibilités d'arbitrage, comme dans de nombreux autres marchés, sont rapidement découvertes et éliminées avant même de donner à l'investisseur individuel une occasion de capitaliser sur eux. D'autres théories sont basées sur des facteurs économiques tels que le commerce, les flux de capitaux et la façon dont un pays gère ses opérations. Nous les examinons brièvement ci-dessous. Principales théories: parité de pouvoir d'achat Parité de pouvoir d'achat (PPA) est la théorie économique selon laquelle les niveaux de prix entre deux pays devraient être équivalents les uns aux autres après ajustement du taux de change. La base de cette théorie est la loi d'un prix, où le coût d'un bien identique devrait être le même partout dans le monde. Selon la théorie, s'il existe une grande différence de prix entre deux pays pour un même produit après ajustement du taux de change, une opportunité d'arbitrage est créée, car le produit peut être obtenu auprès du pays qui le vend au prix le plus bas. La version relative du PPP est la suivante: où e représente le taux de variation du taux de change et 1 et 2 représentent les taux d'inflation respectivement pour le pays 1 et le pays 2. Par exemple, si le taux d'inflation pour le pays XYZ est de 10 et l'inflation pour le pays ABC est de 5, alors ABCs devise devrait apprécier 4,76 contre celui de XYZ. Parité des taux d'intérêt La notion de parité des taux d'intérêt (PRI) est semblable à la PPA, car elle suggère que pour qu'il n'y ait pas d'opportunités d'arbitrage, deux actifs dans deux pays différents devraient avoir des taux d'intérêt similaires, le même. La base de cette parité est également la loi d'un prix, en ce sens que l'achat d'un actif d'investissement dans un pays devrait donner le même rendement que le même actif dans un autre pays sinon les taux de change devraient s'ajuster pour compenser la différence . La formule de détermination du PIR peut être trouvée par: où F représente le taux de change à terme S représente le taux de change au comptant i 1 représente le taux d'intérêt dans le pays 1 et i 2 le taux d'intérêt dans le pays 2.) la théorie suggère que le taux de change Entre deux pays devrait changer d'un montant similaire à la différence entre leurs taux d'intérêt nominaux. Si le taux nominal d'un pays est inférieur à un autre, la monnaie du pays ayant le taux nominal le plus bas devrait s'apprécier par rapport au pays à taux plus élevé du même montant. La formule pour où e représente le taux de variation du taux de change et i 1 et i 2 représentent les taux d'inflation respectivement pour le pays 1 et le pays 2. Théorie de la balance des paiements La balance des paiements du pays se compose de deux segments - le compte courant et le compte de capital - qui mesurent les entrées et sorties de biens et de capitaux d'un pays. La théorie de la balance des paiements se penche sur le compte courant, c'est-à-dire sur le commerce des biens corporels, pour se faire une idée des orientations du taux de change. Si un pays connaît un excédent ou un déficit courant important. C'est un signe que le taux de change d'un pays n'est pas équilibré. Pour ramener le compte courant à l'équilibre, le taux de change devra s'adapter au fil du temps. Si un pays connaît un déficit important (plus d'importations que d'exportations), la monnaie nationale se dépréciera. D'autre part, un surplus entraînerait une appréciation de la monnaie. L'identité de la balance des paiements se trouve: 13Lorsque BCA représente le solde du compte courant, BKA représente le solde du compte de capital et BRA représente le solde du compte de réserves. Modèle de différenciation du taux d'intérêt réel Le modèle différentiel du taux d'intérêt réel suggère simplement que les pays affichant des taux d'intérêt réels plus élevés verront leurs monnaies s'apprécier par rapport aux pays à taux d'intérêt plus bas. La raison en est que les investisseurs dans le monde vont déplacer leur argent vers des pays avec des taux réels plus élevés pour obtenir des rendements plus élevés, ce qui offre le prix de la monnaie à taux réel plus élevé. Modèle de marché d'actifs Le modèle de marché d'actifs examine l'entrée d'argent dans un pays par des investisseurs étrangers dans le but d'acheter des actifs tels que des actions, des obligations et d'autres instruments financiers. Si un pays voit des entrées importantes par des investisseurs étrangers, le prix de sa monnaie devrait augmenter, car la monnaie nationale doit être achetée par ces investisseurs étrangers. Cette théorie considère le compte de capital de la balance commerciale par rapport au compte courant dans la théorie antérieure. Ce modèle a gagné plus d'acceptation que les comptes de capital des pays commencent à largement dépasser le compte courant à mesure que le flux monétaire international augmente. Le modèle monétaire Le modèle monétaire se concentre sur une politique monétaire du pays pour aider à déterminer le taux de change. Une politique monétaire du pays traite de la masse monétaire de ce pays, qui est déterminée à la fois par le taux d'intérêt fixé par les banques centrales et par le montant d'argent imprimé par le trésor. Les pays qui adoptent une politique monétaire qui augmente rapidement leur offre monétaire verront la pression inflationniste due à l'augmentation de la quantité d'argent en circulation. Cela conduit à une dévaluation de la monnaie. Ces théories économiques, qui reposent sur des hypothèses et des situations parfaites, aident à illustrer les fondamentaux fondamentaux des monnaies et leur impact sur les facteurs économiques. Cependant, le fait qu'il y ait tant de théories contradictoires indique la difficulté dans n'importe lequel d'entre eux d'être précis dans la prédiction des fluctuations de la monnaie. Leur importance variera probablement selon les différents environnements de marché, mais il est toujours important de connaître la base fondamentale derrière chacune des théories. Données économiques Les théories économiques peuvent déplacer les devises à long terme, mais à court terme, au jour le jour ou de semaine en semaine, les données économiques ont un impact plus important. Il est souvent dit que les plus grandes entreprises dans le monde sont en fait des pays et que leur monnaie est essentiellement des actions dans ce pays. Les données économiques, telles que les derniers chiffres du produit intérieur brut (PIB), sont souvent considérées comme étant les dernières données sur les résultats d'une entreprise. De la même manière que les nouvelles financières et les événements actuels peuvent affecter le prix des actions d'une société, les nouvelles et les informations sur un pays peuvent avoir un impact majeur sur la direction de cette monnaie countrys. Les variations des taux d'intérêt, de l'inflation, du chômage, de la confiance des consommateurs, du PIB, de la stabilité politique, etc., peuvent tous conduire à des gains / pertes extrêmement importants en fonction de la nature de l'annonce et de l'état actuel du pays. Le nombre d'annonces économiques faites chaque jour à travers le monde peut être intimidant, mais comme on passe plus de temps à apprendre sur le marché des changes, il devient clair quelles annonces ont la plus grande influence. Voici un certain nombre d'indicateurs économiques qui sont généralement considérés comme ayant la plus grande influence - quel que soit le pays d'où provient l'annonce. Données sur l'emploi La plupart des pays publient des données sur le nombre de personnes actuellement employées dans cette économie. Dans les données de ce que l'on appelle la non-agricole de paie et est publié le premier vendredi du mois par le Bureau of Labor Statistics. Dans la plupart des cas, les fortes augmentations de l'emploi indiquent qu'un pays jouit d'une économie prospère, alors que les diminutions sont un signe de contraction potentielle. Si un pays a connu récemment des difficultés économiques, de fortes données sur l'emploi pourraient envoyer la monnaie plus élevée parce que c'est un signe de santé économique et de reprise. D'autre part, l'emploi élevé peut également conduire à l'inflation, de sorte que ces données pourraient envoyer la monnaie à la baisse. En d'autres termes, les données économiques et le mouvement des devises dépendront souvent des circonstances qui existent lorsque les données sont diffusées. Taux d'intérêt Comme on l'a vu avec certaines des théories économiques, les taux d'intérêt sont un accent majeur sur le marché des changes. La plus grande concentration des participants au marché, en termes de taux d'intérêt, est placée sur les changements de la banque centrale du pays de son taux bancaire, qui est utilisé pour ajuster l'offre monétaire et instituer la politique monétaire du pays. Dans le Comité fédéral de marché ouvert (FOMC) détermine le taux bancaire, ou le taux auquel les banques commerciales peuvent emprunter et prêter au Trésor des États-Unis. Le FOMC se réunit huit fois par an pour décider s'il faut relever, baisser ou laisser le taux de la banque égal et chaque réunion, avec le procès-verbal, est un point de focalisation. (Pour en savoir plus sur les banques centrales, lisez «Connaître les principales banques centrales».) Inflation Les données sur l'inflation mesurent les augmentations et les baisses des niveaux de prix sur une période donnée. En raison de la quantité considérable de biens et de services au sein d'une économie, un panier de biens et de services est utilisé pour mesurer les variations des prix. Les hausses de prix sont un signe d'inflation, ce qui suggère que le pays verra sa monnaie se déprécier. Dans les données d'inflation est indiqué dans l'Indice des prix à la consommation, qui est publié sur une base mensuelle par le Bureau of Labor Statistics. Produit intérieur brut Le produit intérieur brut d'un pays est une mesure de l'ensemble des biens et services finis produits par un pays au cours d'une période donnée. Le calcul du PIB est divisé en quatre catégories: la consommation privée, les dépenses publiques, les dépenses des entreprises et les exportations nettes totales. Le PIB est considéré comme la meilleure mesure globale de la santé d'une économie du pays, le PIB augmentant la croissance économique. Plus une économie du pays est saine, plus il est attrayant pour les investisseurs étrangers, ce qui, à son tour, peut souvent conduire à une augmentation de la valeur de sa monnaie, à mesure que l'argent se déplace dans le pays. Dans cette les données est publié par le Bureau of Economic Analysis une fois par mois dans le troisième ou le quatrième trimestre du mois. Ventes au détail Les données sur les ventes au détail mesurent le montant des ventes réalisées par les détaillants au cours de la période, reflétant les dépenses de consommation. La mesure elle-même ne regarde pas tous les magasins, mais, semblable au PIB, utilise un groupe de magasins de différents types pour avoir une idée des dépenses de consommation. Cette mesure donne également aux participants du marché une idée de la force de l'économie, où l'augmentation des dépenses signale une économie forte. Dans le ministère du Commerce communique des données sur les ventes au détail vers le milieu du mois. Biens durables Les données relatives aux biens durables (ceux dont la durée de vie est supérieure à trois ans) mesurent la quantité de produits manufacturés commandés, expédiés et non remplis pour la période. Ces biens comprennent des choses comme les voitures et les appareils, donnant aux économistes une idée du montant des dépenses individuelles sur ces biens à plus long terme, ainsi qu'une idée de la santé du secteur des usines. Cette mesure permet à nouveau aux participants du marché de mieux comprendre la santé de l'économie, les données étant diffusées vers le 26 du mois par le Département du commerce. Le commerce et les flux de capitaux Les interactions entre pays créent d'énormes flux monétaires qui peuvent avoir un impact important sur la valeur des devises. Comme on l'a mentionné précédemment, un pays qui importe beaucoup plus qu'il n'exporte pourrait voir son déclin monétaire en raison de sa nécessité de vendre sa propre monnaie pour acheter la monnaie du pays exportateur. En outre, l'augmentation des investissements dans un pays peut entraîner une augmentation substantielle de la valeur de sa monnaie. Les données sur les échanges commerciaux examinent la différence entre les importations et les exportations d'un pays, avec un déficit commercial qui survient lorsque les importations sont supérieures aux exportations. Aux États-Unis, le Département du commerce publie mensuellement des données sur la balance commerciale, qui indiquent la quantité de biens et de services exportés et importés au cours du mois écoulé. Les données sur les flux de capitaux examinent la différence entre la quantité de monnaie introduite par l'investissement et / ou les exportations et la monnaie vendue pour les investissements étrangers et / ou les importations. Un pays qui reçoit beaucoup d'investissements étrangers, où des étrangers achètent des biens intérieurs tels que des actions ou des biens immobiliers, aura généralement un excédent de capital. Les données de la balance des paiements sont le total combiné d'un commerce du pays et d'un flux de capitaux sur une période donnée. La balance des paiements est divisée en trois catégories: le compte courant, le compte de capital et le compte financier. Le compte courant examine le flux de biens et de services entre les pays. Le compte de capital porte sur l'échange d'argent entre pays en vue de l'achat d'immobilisations. Le compte financier examine le flux monétaire entre les pays à des fins d'investissement. Événements macroéconomiques et géopolitiques Les changements les plus importants du forex proviennent souvent d'événements macroéconomiques et géopolitiques tels que les guerres, les élections, les changements de politique monétaire et les crises financières. Ces événements ont la capacité de changer ou de remodeler le pays, y compris ses fondamentaux. Par exemple, les guerres peuvent mettre une énorme pression économique sur un pays et augmenter considérablement la volatilité dans une région, ce qui pourrait avoir un impact sur la valeur de sa monnaie. Il est important de se tenir au courant de ces événements macroéconomiques et géopolitiques. Il ya tellement de données qui est publié dans le marché forex qu'il peut être très difficile pour l'individu moyen de savoir quelles données à suivre. Malgré cela, il est important de savoir quels communiqués de presse affecteront les devises que vous échangez. Maintenant que vous savez un peu plus sur ce qui pousse le marché, nous allons regarder ensuite sur les deux principales stratégies de négociation utilisées par les commerçants sur le marché des changes fondamentale et Analyse technique.06 / 17/2013 La dernière version de TraderCode (v5.6) inclut de nouveaux indicateurs d'Analyse Technique, de Charte de Données et de Backtesting de Stratégie. 17/06/2013 Dernière version de NeuralCode (v1.3) pour Neural Networks Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permet de codes à barres dans les applications bureautiques et comprend un add-in pour Excel qui prend en charge la génération en masse de codes à barres. 17/06/2013 InvestmentCode, une suite complète de calculatrices financières et de modèles pour Excel est maintenant disponible. 09/01/2009 Lancement de Free Investment and Financial Calculator pour Excel. 02/01/2008 Sortie de SparkCode Professional - add-in pour la création de tableaux de bord en Excel avec sparklines 12/15/2007 Annonce de ConnectCode Duplicate Remover - un puissant add-in pour trouver et supprimer des entrées en double dans Excel 09/08/2007 Lancement de TinyGraphs - add-in open source pour créer des sparklines et des graphiques minuscules dans Excel. Stratégie Backtesting dans Excel Stratégie Backtesting Expert Le Backtesting Expert est un modèle de feuille de calcul qui vous permet de créer des stratégies de trading en utilisant les indicateurs techniques et en exécutant les stratégies à travers des données historiques. La performance des stratégies peut ensuite être mesurée et analysée rapidement et facilement. Pendant le processus de backtesting, l'Expert de Backtesting parcourt les données historiques d'une ligne par rangée de haut en bas. Chaque stratégie spécifiée sera évaluée pour déterminer si les conditions d'entrée sont remplies. Si les conditions sont remplies, une transaction sera enregistrée. D'autre part, si les conditions de sortie sont remplies, une position qui a été entrée précédemment sera sortie. Différentes variantes d'indicateurs techniques peuvent être générées et combinées pour former une stratégie commerciale. Cela fait du Backtesting Expert un outil extrêmement puissant et flexible. Backtesting Expert Le Backtesting Expert est un modèle de feuille de calcul qui vous permet de créer des stratégies commerciales à l'aide des indicateurs techniques et d'exécuter les stratégies à l'aide de données historiques. La performance des stratégies peut ensuite être mesurée et analysée rapidement et facilement. Le modèle peut être configuré pour entrer dans les positions Long ou Short lorsque certaines conditions se produisent et quitter les positions lorsqu'un autre ensemble de conditions sont remplies. En négociant automatiquement sur des données historiques, le modèle peut déterminer la rentabilité d'une stratégie commerciale. Backtesting Expert Step by Step Tutoriel 1. Démarrez le Backtesting Expert Le Backtesting Expert peut être démarré à partir du menu Démarrer de Windows - Programmes - TraderCode - Backtesting Expert. Ceci lance un modèle de tableur avec plusieurs feuilles de calcul pour que vous puissiez générer des indicateurs d'analyse technique et exécuter des tests sur les différentes stratégies. Vous remarquerez que le Backtesting Expert comprend de nombreuses feuilles de travail familières comme DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput et ChartOutput du modèle Expert d'analyse technique. Cela vous permet d'exécuter tous vos tests en arrière rapidement et facilement à partir d'un environnement de feuille de calcul familier. 2. Tout d'abord, sélectionnez la feuille de données DownloadedData. Vous pouvez copier des données à partir de feuilles de calcul ou de fichiers séparés par des virgules (csv) dans cette feuille de calcul pour une analyse technique. Le format des données est le suivant. Sinon, vous pouvez vous référer au document Download Stock Trading Data pour télécharger des données provenant de sources de données bien connues telles que Yahoo Finance, Google Finance ou Forex pour une utilisation dans le Backtesting Expert. 3. Une fois que vous avez copié les données, allez à la feuille de calcul AnalysisInput et cliquez sur le bouton Analyser et BackTest. Cela générera les différents indicateurs techniques dans la feuille de calcul AnalysisOutput et exécutera backtesting sur les stratégies spécifiées dans la feuille de calcul StrategyBackTestingInput. 4. Cliquez sur la feuille de calcul StrategyBackTestingInput. Dans ce tutoriel, il vous suffira de savoir que nous avons spécifié des stratégies longues et courtes utilisant des croisements moyens mobiles. Nous allons entrer dans les détails de la spécification des stratégies dans la prochaine section de ce document. Le diagramme ci-dessous montre les deux stratégies. 5. Une fois les tests terminés, la sortie sera placée dans les feuilles de calcul AnalysisOutput, TradeLogOutput et TradeSummaryOutput. La feuille de calcul AnalysisOutput contient les prix historiques complets et les indicateurs techniques du stock. Lors des tests de retour, si les conditions d'une stratégie sont satisfaites, des informations telles que le prix d'achat, le prix de vente, la commission et le bénéfice / perte seront enregistrées dans cette fiche de travail pour faciliter la consultation. Cette information est utile si vous voulez tracer les stratégies pour voir comment les positions d'actions sont entrées et sorties. La feuille de travail TradeLogOutput contient un résumé des métiers effectués par l'Expert Backtesting. Les données peuvent être facilement filtrées pour ne montrer que les données d'une stratégie spécifique. Cette feuille de travail est utile pour déterminer le profit global ou la perte d'une stratégie à des périodes différentes. La sortie la plus importante des tests de retour est placée dans la feuille de calcul TradeSummaryOutput. Cette feuille de travail contient le bénéfice total des stratégies réalisées. Comme le montre le diagramme ci-dessous, les stratégies ont généré un bénéfice total de 2 548,20 en faisant un total de 10 métiers. Parmi ces métiers, 5 sont des positions longues et 5 sont des positions courtes. Le rapport Ratio gagnant / perte supérieur à 1 indique une stratégie rentable. Explication des différentes feuilles de travail Cette section contient l'explication détaillée des différentes feuilles de travail dans le modèle d'expert Backtesting. Les feuilles de travail DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput et ChartOutput sont identiques à celles du modèle Technical Analysis Expert. Ainsi, ils ne seront pas décrits dans cette section. Pour une description complète de ces feuilles de travail, veuillez consulter la section Analyse technique. StrategyBackTestingInput worksheet Toutes les entrées pour le backtesting incluant les stratégies sont saisies à l'aide de cette feuille de calcul. Une stratégie est fondamentalement un ensemble de conditions ou de règles que vous allez acheter dans un stock ou vendre un stock. Par exemple, vous pouvez vouloir exécuter une stratégie pour aller Long (stocks d'achat) si la moyenne mobile de 12 jours du prix croise au-dessus de la moyenne mobile de 24 jours. Cette feuille de travail fonctionne avec les indicateurs techniques et les données de prix dans la feuille de calcul AnalysisOutput. Les indicateurs techniques de la moyenne mobile doivent donc être générés afin d'avoir une stratégie commerciale basée sur la moyenne mobile. La première entrée requise dans cette feuille de calcul (comme illustré dans le diagramme ci-dessous) consiste à spécifier s'il faut quitter Toutes les opérations à la fin de la session de test de retour. Imaginez le scénario où les conditions pour l'achat d'un stock est survenu et l'Expert Backtesting est entré dans un commerce Long (ou Short). Cependant, le délai est trop court et s'est terminé avant que le commerce puisse satisfaire aux conditions de sortie, ce qui entraîne que certains métiers ne sortent pas lorsque la session de backtesting se termine. Vous pouvez définir ce paramètre sur Y pour forcer tous les métiers à quitter à la fin de la session de backtesting. Sinon, les métiers seront laissés ouverts lors de la fin de session backtesting. Stratégies Un maximum de 10 stratégies peuvent être soutenues en un seul test de retour. Le diagramme ci-dessous montre les entrées nécessaires pour spécifier une stratégie. Initiales de stratégie - Cette entrée accepte un maximum de deux alphabets ou nombres. Les initiales de stratégie sont utilisées dans les feuilles de calcul AnalysisOutput et TradeLog pour identifier les stratégies. Long (L) / Short (S) - Permet d'indiquer s'il faut entrer une position Long ou Court lorsque les conditions d'entrée de la stratégie sont remplies. Conditions d'entrée Une transaction longue ou courte sera enregistrée lorsque les conditions d'entrée seront remplies. Les conditions d'entrée peuvent être exprimées sous forme d'expression de formule. L'expression de la formule est sensible à la casse et elle peut utiliser les fonctions, les opérateurs et les colonnes comme décrit ci-dessous. Crossabove (X, Y) - Retourne True si la colonne X croise au-dessus de la colonne Y. Cette fonction vérifie les périodes précédentes pour s'assurer qu'un crossover s'est effectivement produit. Crossbelow (X, Y) - Retourne True si la colonne X passe sous la colonne Y. Cette fonction vérifie les périodes précédentes pour s'assurer qu'un crossover s'est effectivement produit. Et (logicalexpr,) - Boolean Et. Renvoie True si toutes les expressions logiques sont True. Ou (logicalexpr,) - Boolean Or. Renvoie True si l'une des expressions logiques est True. Daysago (X, 10) - Retourne la valeur (dans la colonne X) de il y a 10 jours. Previoushigh (X, 10) - Retourne la valeur la plus élevée (dans la colonne X) des 10 derniers jours, y compris aujourd'hui. Previouslow (X, 10) - Retourne la valeur la plus basse (dans la colonne X) des 10 derniers jours, y compris aujourd'hui. Opérateurs Supérieurs à Égaux Non égaux Supérieurs ou égaux Addition - Soustraction Multiplication / Colonnes de Division (à partir de AnalysisOutput) A - Colonne AB - Colonne BC .. .. YY - Colonne YY ZZ - Colonne ZZ C'est la partie la plus intéressante et la plus souple de la Conditions d'entrée. Il permet de spécifier les colonnes de la feuille de calcul AnalysisOutput. Lorsque les tests de retour sont effectués, chaque ligne de la colonne sera utilisée pour l'évaluation. Par exemple, A 50 signifie que chacune des lignes de la colonne A de la feuille de calcul AnalysisOutput sera déterminée si elle est supérieure à 50. AB Dans cet exemple , Si la valeur dans la colonne A dans la feuille de calcul AnalysisOutput est supérieure ou égale à la valeur de la colonne B, la condition d'entrée sera satisfaite. Et (A B, CD) Dans cet exemple, si la valeur dans la colonne A dans la feuille de calcul AnalysisOutput est supérieure à la valeur de la colonne B et la valeur de la colonne C est supérieure à la colonne D, la condition d'entrée sera satisfaite. Crossabove (A, B) Dans cet exemple, si la valeur de la colonne A dans la feuille de calcul AnalysisOutput croise au-dessus de la valeur de B, la condition d'entrée sera satisfaite. Crossabove signifie que A a initialement une valeur qui est inférieure ou égale à B et la valeur de A devient par la suite plus grande que B. Conditions de sortie Les conditions de sortie peuvent utiliser des fonctions, des opérateurs et des colonnes telles que définies dans les conditions d'entrée. En plus de cela, il peut également faire usage de variables comme indiqué ci-dessous. Variables pour Exit Conditions profit Ceci est défini comme le prix de vente moins le prix d'achat. Le prix de vente doit être supérieur au prix d'achat pour un bénéfice à réaliser. Sinon, le profit sera nul. Perte Il s'agit du prix de vente moins le prix d'achat lorsque le prix de vente est inférieur au prix d'achat. Profitpct (prix de vente - prix d 'achat) / prix d' achat. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix d'achat. Sinon, profitpct sera nul. (Prix de vente - prix d 'achat) / prix d' achat. Le prix de vente doit être inférieur au prix d'achat. Sinon losspct sera nul. Exemples profitpct 0.2 Dans cet exemple, si le profit en pourcentage est supérieur à 20, les conditions de sortie seront satisfaites. Commission - Commission en pourcentage du cours de bourse. Si le prix de négociation est de 10 et la Commission est de 0,1, alors la commission sera 1. Le pourcentage de commission et de commission en dollars sera résumé pour calculer la commission totale. Commission - Commission en dollars. Le pourcentage de commission et de commission en dollars sera résumé pour calculer la commission totale. Nombre d'actions - Nombre d'actions à acheter ou à vendre lorsque les conditions d'entrée / sortie de la stratégie sont remplies. Feuille de travail TradeSummaryOutput Cette feuille de travail contient un récapitulatif de tous les métiers effectués lors des back tests. Les résultats sont classés en métiers long et court. Vous trouverez une description de tous les champs ci-dessous. Bénéfice / perte total - Bénéfice ou perte total après la commission. Cette valeur est calculée en additionnant tous les bénéfices et pertes de tous les métiers simulés dans le test arrière. Total Bénéfice / Perte avant Commission - Bénéfice ou perte total avant commission. Si la commission est réglée à zéro, ce champ aura la même valeur que Total Profit / Loss. Commission totale - Commission totale requise pour tous les métiers simulés lors du test arrière. Nombre total de métiers - Nombre total de métiers effectués au cours du test de retour simulé. Nombre de métiers gagnants - Nombre de métiers qui réalisent un bénéfice. Nombre de métiers qui perdent - Nombre de métiers qui font une perte. Pourcentage de métiers gagnants - Nombre de métiers gagnants divisé par Nombre total de métiers. Pourcentage de métiers perdants - Nombre de métiers perdants divisé par Nombre total de métiers. Average winning Trade - Valeur moyenne des profits des métiers gagnants. Perte moyenne des échanges - La valeur moyenne des pertes des métiers perdants. Commerce moyen - Valeur moyenne (bénéfice ou perte) d'un seul métier du test de retour simulé. Le plus grand gain Trade - Le bénéfice du plus grand gain de commerce. La plus grande perte de commerce - La perte de la plus grande perte de commerce. Ratio average win / average loss - Moyenne gagnante Trade divisé par la moyenne de la perte de Trade. Ratio gagnant / perte - Somme de tous les profits dans les métiers gagnants divisé par la somme de toutes les pertes dans les métiers perdants. Un ratio supérieur à 1 indique une stratégie rentable. Feuille de travail TradeLogOutput Cette feuille de calcul contient tous les métiers simulés par l'Expert Backtesting triés par date. Il vous permet de zoomer sur n'importe quel commerce ou période spécifique pour déterminer la rentabilité d'une stratégie rapidement et facilement. Date - Date d'entrée ou de sortie d'une position Long ou Court. Stratégie - La stratégie qui est utilisée pour l'exécution de ce métier. Position - La position du métier, Long ou Court. Commerce - Indique si ce commerce est d'acheter ou de vendre des stocks. Actions - Nombre d'actions négociées. Prix ​​- Le prix dans lequel les actions sont achetées ou vendues. Comm. - Commission totale pour ce commerce. PL (B4 Comm.) - Bénéfice ou perte avant commission. PL (Comm. Arrière) - Bénéfice ou perte après commission. Sperme. PL (Comm. Arrière) - Bénéfice ou perte cumulés après commissions. Ceci est calculé comme le total des profits / pertes cumulés à partir du premier jour d'une opération. PL (position de clôture) - Bénéfice ou perte lorsque la position est fermée (sortie). La commission d'entrée et la commission de sortie seront comptabilisées dans cette PL. Par exemple, si nous avons une position Longue où le PL (B4 Comm.) Est 100. En supposant que la position est entrée, une commission 10 est chargée et quand la position est sortie, une autre commission de 10 est chargée. Le PL (à la position de fermeture) est de 100 à 10 - 10 80. Tant la position de départ que la sortie de la position sont comptabilisées en position fermée. Retour à TraderCode Analyse technique Logiciel et indicateurs techniquesComment construire un modèle de trading Forex Chargement du lecteur. Bienvenue sur le marché Forex un marché mondial qui fonctionne sur une base 24/7, offrant des opportunités énormes pour les commerçants prêts à prendre le plongeon. Cet article examine les lignes directrices et les grandes lignes pour construire un modèle commercial pour le commerce de forex ou de devises. Également discuté sont les points pertinents sur la façon dont le commerce de forex est différente de négociation d'actions, ainsi que des points spécifiques à considérer pour la construction du modèle de trading forex. Le grand avantage des marchés est qu'il s'adapte à toutes sortes de théories (fondamentales, techniques, de prix, etc.), permettant aux acteurs du marché d'énormes possibilités, qui suivent des modèles et des principes variés pour le commerce. C'est une question de temps - on est soit perdre ou gagner à un moment donné. Lorsqu'il est soigneusement réalisé, la construction d'un modèle commercial basé sur une stratégie clairement conceptualisée permet de réduire les métiers perdants et d'améliorer le nombre de métiers gagnants, permettant ainsi une approche systématique du profit. Comme une réflexion générale et le flux de processus, la construction d'une stratégie de négociation peuvent être capturés dans les étapes suivantes, comme le montre cette figure: Cependant, quelques entrées spécifiques peuvent être nécessaires pour le commerce de forex spécifiques, qui sont discutés ci-dessous. Comment le forex est différent Théoriquement, les taux de change sont dit de se déplacer en raison de deux concepts fondamentaux la parité des taux d'intérêt et la parité de pouvoir d'achat. Différences significatives entre le commerce de forex et de négociation d'actions sont que le marché des changes est de nature mondiale, se déplace sur une base 24/7 et la réglementation reste limitée. Cela conduit à des variations très sensibles, imprévisibles et sensibles dans les mouvements des cours des devises. Les facteurs principaux des taux de change comprennent les articles d'actualité, par ex. Émis des déclarations de fonctionnaires du gouvernement, les évolutions géopolitiques, l'inflation et d'autres chiffres macroéconomiques, etc Lets discuter des étapes pour construire un modèle de trading forex. Identifier / conceptualiser une stratégie de négociation: Construire un modèle de négociation nécessite d'identifier des opportunités appropriées, qui à son tour implique de choisir des stratégies définies, ou de conceptualiser de nouvelles comme des variantes de normes. La stratégie de négociation reste le cœur de tout modèle commercial, car elle dicte clairement les règles à suivre, les points d'entrée / sortie, le potentiel de profit, la durée du commerce, les critères de gestion des risques, etc. Voici deux stratégies de trading forex populaires: News Fade. Irrationnel forex marché se déplace souvent en raison de nouvelles suite à la libération de chiffres officiels comme (chiffres du PIB, les chiffres d'emploi, les données de paie non agricoles de diffusion, etc). Un effet communément observé immédiatement après le communiqué de presse est un niveau élevé de volatilité conduisant à des fluctuations de prix significatives. Cependant, environ 15 minutes après la coupure de nouvelles, les prix sont souvent observés pour revenir à des niveaux antérieurs, qui ont été maintenus juste avant le communiqué de presse. Des modèles peuvent être construits pour capitaliser autour de ces opportunités. Évasion à l'intérieur de la journée. Le modèle de jour intérieur s'applique aux chandeliers, où la gamme haute et basse d'aujourd'hui se situe dans la plage haute-basse de la veille, indiquant une volatilité réduite. Il peut y avoir plusieurs jours de jour jour après jour, indiquant la réduction continue de la volatilité et donc augmentant de manière significative la possibilité d'une rupture. Forex traders de construire des modèles et des stratégies basées sur ce concept. Identifier la sécurité Forex au commerce: Stratégies Forex trading spécifiques nécessitent une sélection minutieuse de ce qui suit: Les actifs seront le commerce impliquent simplement la négociation des billets de change, ou trading forex futures, options de forex ou plus avancées dérivés exotiques forex (comme les options de barrière) (Par exemple, EURUSD, JPYAUD, etc.) Quel groupe de devises forex - les devises majeures, secondaires et exotiques font-elles partie de la paire forex sélectionnée, car ces catégories démontrent des caractéristiques spécifiques Plug-in les paramètres spécifiques au forex : La stratégie post-commerce et l'identification de la sécurité négociable, la prochaine étape pour la construction d'un modèle de trading forex est d'introduire des paramètres spécifiques stratégie de forex qui peuvent inclure: la dépendance Nouvelles. A moins d'être un investisseur à très long terme, aucun trader de forex ne peut se permettre d'ignorer les nouvelles associées spécifiques aux évolutions géopolitiques, l'état de l'économie, l'annonce des macros associées aux chiffres économiques, etc. Le modèle de négociation devrait tenir compte de l'inclusion des nouvelles - en totalité ou en partie, manuellement ou automatisé dans la mesure de l'ajustement dans le modèle de trading forex. Prendre une position juste avant que les chiffres macroéconomiques sont annoncés trading une paire de devises de forex qui a plus de volatilité pendant les heures de repos comme un trader australien trading sur EURUSD Paire de devises pendant la nuit d'Australie exotique trading de devises, qui se déroule uniquement pendant les heures d'ouverture dans les banques désignées et les marchés OTC Outils techniques, les facteurs fondamentaux et les exigences de surveillance. Si la stratégie choisie nécessite une surveillance constante des graphiques DMA ou des bandes de Bollinger ou des calculs basés sur des données fondamentales / macroéconomiques, le modèle de trading forex devrait être équipé pour inclure tous les outils nécessaires pour ces exigences. Définir les objectifs de négociation: Cette étape se concentre principalement sur l'intégration des caractéristiques de base suivantes dans le modèle de négociation, avec des valeurs variables pour trouver le meilleur ajustement: Niveaux de profit (comme le mouvement pips) Stop Loss Levels Money Management: Combien d'argent pour parier sur chaque métier, Dans quel style (montant fixé par métier ou montants variables avec des changements progressifs) Prise en compte de la gestion des risques et des scénarios, selon le cas On peut commencer par quelques hypothèses et les affiner au fur et à mesure que des tests plus itératifs sont effectués pour trouver le meilleur ajustement rentable. Back-testing du modèle: Tout modèle de trading qui est développé par un individu reflète les caractéristiques, le processus de pensée, le tempérament et l'expérience du commerçant qui le construit. Souvent contraint par la connaissance ou même les défis personnels de l'ego ou la croyance aveugle dans les modèles auto-développés, les aspects importants sont parfois négligés par les commerçants. Il devient donc important de tester le modèle sur les données historiques, d'identifier les erreurs et d'éviter de telles pertes dans le commerce du monde réel. Le backtesting permet également une personnalisation nécessaire dans les objectifs fixés (objectifs de profit, stop-loss, etc.) afin de peaufiner le modèle développé et les stratégies, en assurant la réalisation pratique du maximum de profit potentiel. Analyse itérative pour le modèle commercial: Le développement d'un modèle commercial nécessite une analyse des patients, qui comprend de nombreuses itérations par des changements répétitifs des paramètres mathématiques, ainsi que des variations dans les concepts théoriques sous-jacents. Au cours de ce cycle, il aide à enregistrer les cas de défaillance et de réussite, afin de garder un registre de ce qui fonctionne et ce qui n'est pas, qui sont utiles au cours des longues années de carrière commerciale. Utilisation d'ordinateurs pour l'automatisation du commerce et la construction de modèles: Aujourd'hui, son tendance à tenter d'automatiser tout. Mais souvenez-vous - Le programme est aussi efficace que les concepts sous-jacents et la mise en œuvre pratique construit en elle. Les ordinateurs peuvent être utilisés pour rechercher des modèles dans les données historiques qui peuvent constituer la base du développement de nouveaux modèles. Back testing peut également être aidé par des programmes informatiques en cours d'exécution contre les données historiques. On peut soit utiliser les applications disponibles à l'essai ou d'achat, ou de construire de nouveaux sur leurs propres pour leurs besoins en fonction de leur familiarité avec la programmation informatique. Assurez-vous d'utiliser les programmes informatiques avec une compréhension complète et l'applicabilité à vos propres stratégies sélectionnées, afin d'éviter les pièges plus tard avec le trading d'argent réel. Un avantage majeur de l'utilisation de modèles de négociation est qu'il enlève les attachements émotionnels et les barrages mentaux lors de la négociation, qui sont connus pour être les principales raisons des défaillances commerciales et des pertes. Bien qu'il soit toujours excitant de commercer à travers des modèles établis d'une manière définie et systématique, les commerçants sages toujours garder la recherche de la possibilité d'échecs et la personnalisation continue pour plus de succès, sur la base des développements du marché. Une approche pragmatique, avec un suivi continu et des améliorations peut aider les opportunités rentables grâce à des modèles commerciaux.